Kripto Paraların ilk ve tek beta analizi sayfası. Bu sayfadan Bitcoin gibi coinlerin beta katsayılarını görerek risk analizi yapabilirsiniz. Binance 30 endeksine göre 1gün/1hafta olarak hesaplanmaktadır. Her saat başında yeniden hesaplanır..
Beta, regresyon analizi kullanılarak hesaplanır. Regresyon doğrusunun eğimine eşittir. Beta, bir menkul kıymetin getirilerinin piyasadaki dalgalanmalara cevap verme eğilimini temsil eder.
Beta=Pazar getirisi(endeks getirisi) ve varlık getirisi kovaryansı / Pazar getirisinin varyansı
Yorumlama:
Beta<0: Varlık ile endeks ters yönde hareket etmektedir. Endeks düşerken varlık fiyatı yükselir veya tersi.
Beta=0: Varlık ile endeks arasında herhangi bir ilişki bulunmamaktadır.
0<Beta<1: Varlık ile endeks aynı yönde hareket etmektedir ancak varlık hızı endeks hızından yavaştır. Endeks yükselirken varlık daha az yükselir veya tersi
Beta=1: Endeks ile varlık hızı birbirine eşittir. Endeks %1 hareket ediyorsa varlık da %1 hareket eder.
Beta>1: Endeks ile varlık aynı yönde fakat varlık daha hızlı hareket etmektedir. Endeks %1 hareket ediyorsa varlığın değişimi %1’den fazladır. Hem düşüş hem de yükseliş için geçerlidir.
Beta ne kadar yüksekse risk o kadar yükselir ve buna bağlı kazanç yükselir. Beta ne kadar düşükse risk o kadar düşer ve buna bağlı olarak kazanç düşer. Yani yüksek beta oranlı bir coin almak isterseniz yükselişte endekse göre daha yüksek getiri sağlayacaksanız ancak tersi durumda daha çok kayıp yaşayacaksınız.
Detaylı bilgi için Beta Katsayısı Nedir? dersimize göz atın.